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【学术报告】2020年11月2日王小捷教授举办学术讲座

2020-10-28 15:55:33    浏览次数:

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报告人:王小捷(中南大学)

邀请人:覃婷婷

报告题目:A recent progress on stochastic theta methods for nonlinear SDEs with non-Lipschitz coefficients

报告时间:2020年11月2日(星期一)9:30-11:00

报告地点:腾讯会议ID:140130397

报告摘要:In this talk, a recent progress on stochastic theta methods (STMs) will be reported for nonlinear SDEs with non-Lipschitz coefficients. Mean-square convergence rates of STMs for nonlinear SDEs are successfully recorvered in various non-Lipschitz settings. As applications, the considered schemes are also applied to a financial model, with the expected convergence rate identified. Numerical examples are finally provided.

报告人简介:王小捷,中南大学英超竞彩教授,博导,主要研究方向为随机偏微分方程、随机常微分方程数值方法及计算金融等。在随机常、偏微分方程数值算法与理论方面做出一系列研究成果,相关论文发表在SIAM Journal on Numerical Analysis、Mathematics of Computation、SIAM Journal on Scientific Computing、IMA Journal of Numerical Analysis、BIT Numerical Mathematics、Journal of Scientific Computing、Stochastic Processes and their Applications等享有国际学术声誉的计算数学或概率论国际主流刊物。现主持2项国家自然科学基金面上项目,1项湖南省自科杰出青年基金,主持完成1项国家自然科学基金青年项目。